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GDL Machine Learning |
Il Gruppo si occupa del progetto di Machine Learning sui dati della BDCR Assilea, con la collaborazione di Sadas, al fine di offrire un nuovo servizio per l'analisi ed il monitoraggio del credito. |
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IFRS 9 |
Analisi delle possibili implicazioni e degli adeguamenti necessari per l'implementazione del nuovo principio contabile all'interno delle politiche di accantonamento. |
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Perdite storicamente registrate (LGD) |
Il GDL ha come obiettivo l'analisi del flusso dati sulle perdite storicamente registrate di cui alla Circ. 284/13 Bankit per la creazione di benchmark di confronto tra singola Associata e mercato e di sviluppare analisi aggiuntive attraverso il collegamento con i dati della Centrale Rischi. |
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Rischio e recupero crediti |
Il gruppo di lavoro ha come obiettivo la disamina delle tematiche in materia di rischiosità del portafoglio (benchmark rischio di credito, beni ex leasing, aggiornamento sulle definizioni della qualità del credito) e di recupero crediti. |
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Risk management |
Il gruppo di lavoro ha come obiettivo la disamina delle tematiche in materia di risk management e consultazioni ufficiali su documenti relativi ai requisiti patrimoniali minimi obbligatori a fronte del rischio di credito e operativo. |
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Segnalazioni di vigilanza |
Gruppo di lavoro con esponenti PUMA 2, altri delegati e soci aggregati che approfondirà gli aspetti delle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei Rischi Banca d'Italia |
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Trattamento prudenziale moratoria Covid-19 |
Il Gruppo approfondisce il trattamento prudenziale dei crediti oggetto di moratorie ex Covid-19 e, a tendere, il trattamento delle esposizioni NPL che potrebbero generarsi a seguito della pandemia |
